AIRBAG E BARRIERA 40% A SCADENZA

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È ciò che offre un nuovo Certificato di VONTOBEL, di prossima emissione.

Caratterizzato da un basket di tre titoli italiani (BPER, FERRARI, SAIPEM), Airbag e barriera a scadenza pari al 40% del valore iniziale dei sottostanti.

Secondo le analisi di MFGPT le prospettive di Saipem si confermano tra le più dinamiche del listino milanese, sostenute da una raccolta ordini record e dall'imminente trasformazione societaria legata alla fusione con la norvegese Subsea 7, per creare un leader mondiale nell'ingegneria offshore.

La società ha comunicato una raccolta ordini di circa 7 miliardi di euro da inizio anno.

Volatilità implicita di Saipem: 37,7% (Fte CedLab in data 22/07/2027). La volatilità implicita è una misura delle aspettative di mercato circa la future oscillazioni del prezzo del titolo e non costituisce un indicatore della sua performance futura.

https://markets.vontobel.com/it-it/...collect-certificate-con-barriera/DE000BD1M7J7

RISCHI E SCENARI A SCADENZA

Lo strumento è strutturato per offrire una protezione del capitale anche in contesti di mercato moderatamente negativi. Alla scadenza del certificato (in data 21/07/2028) l'esito dell'investimento dipenderà dall'andamento dei sottostanti:

• Scenario Positivo: nel caso in cui i sottostanti del paniere perdessero meno del 60% rispetto al rispettivo livello di fixing iniziale (ovvero se si trovassero sopra il rispettivo livello barriera a scadenza), l'investitore riceverebbe il rimborso integrale del valore nominale, pari a 100 euro.
• Scenario Negativo (Evento Barriera): qualora anche uno solo dei sottostanti dovesse chiudere a un livello inferiore al rispettivo Livello barriera, la protezione verrebbe meno. In questa circostanza, il capitale rimborsato sarà calcolato in base alla performance del titolo peggiore (Worst-of), ovvero il sottostante per il quale il rapporto tra il livello di fixing finale e il livello di fixing iniziale è il più basso. Nel dettaglio, il valore di rimborso sarà pari a: Prezzo di emissione x (Livello di fixing finale del sottostante con la performance peggiore / Livello di strike del sottostante con la performance peggiore. Airbag se Worst <barriera, rimborso nominale x (fixing finale/low strike 60%).

Oltre il rischio mercato appena descritto, il rimborso del capitale e delle eventuali cedole resta subordinato alla capacità solvibile dell'istituto che ha emesso il titolo. In caso di insolvenza dell'emittente, l'investitore potrebbe perdere parte o la totalità del capitale investito.

Va infine ricordato che negli strumenti con struttura Worst of, il rischio principale risiede nel fatto che il rendimento e la protezione del capitale dipendono esclusivamente dalla performance del titolo con il rendimento peggiore all'interno del paniere. Questo meccanismo permette di ottenere cedole elevate, ma aumenta notevolmente la probabilità di subire perdite.

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